PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZZ.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

H4ZZ.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.89%22.35%10.99%22.53%9.82%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		9.30%12.45%2.14%12.84%-1.62%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 9.30%.

H4ZZ.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
3.18%
1 год
10.87%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUPE.DE

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.85%
С начала года
9.30%
6 месяцев
15.42%
1 год
17.62%
3 года*
9.44%
5 лет*
8.67%
10 лет*
8.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с FLXD.DEH4ZZ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с FEUQ.DEEUPE.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и EUPE.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DEEUPE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

1.30

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

1.69

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.26

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.67

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

6.64

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DEEUPE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

1.30

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.44

+0.66

Корреляция

Корреляция между H4ZZ.DE и EUPE.DE составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и EUPE.DE

Ни H4ZZ.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZZ.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-32.64%

+16.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-11.21%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.04%

-6.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.01%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.73%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и EUPE.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

3.88%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

7.90%

+3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

13.53%

+3.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

13.11%

+2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.01%

+0.54%