Сравнение H4ZL.DE с XREA.DE
H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) and XREA.DE (Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF) are both REIT funds - H4ZL.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed while XREA.DE tracks the FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZL.DE returned 2.35%/yr vs 1.57%/yr for XREA.DE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZL.DE charges 0.24%/yr vs 0.33%/yr for XREA.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZL.DE и XREA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 6.32%, что значительно выше, чем у XREA.DE с доходностью -0.91%. За последние 10 лет акции H4ZL.DE превзошли акции XREA.DE по среднегодовой доходности: 2.35% против 1.57% соответственно.
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
XREA.DE
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 9.96%
- 5 лет*
- -3.70%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и XREA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | -16.99% | 23.91% | -0.81% | -2.27% |
XREA.DE Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF | -0.91% | 8.31% | -2.14% | 17.83% | -34.64% | 12.36% | -7.76% | 26.96% | -4.17% | 15.53% |
Correlation
The correlation between H4ZL.DE and XREA.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.65 |
The correlation between H4ZL.DE and XREA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZL.DE vs. XREA.DE — Ранг доходности на риск
H4ZL.DE
XREA.DE
Сравнение H4ZL.DE c XREA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZL.DE | XREA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.11 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | -0.29 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZL.DE | XREA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | -0.11 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | 0.08 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.20 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZL.DE и XREA.DE
Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки XREA.DE в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и XREA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZL.DE | XREA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -47.51% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -15.08% | +7.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | -19.28% | -1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -47.51% | +17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | -47.51% | +5.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -24.16% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -15.55% | +4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 5.61% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZL.DE и XREA.DE
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) составляет 2.88%, в то время как у Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF (XREA.DE) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XREA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZL.DE | XREA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.66% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 12.86% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 15.34% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 21.98% | -7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 19.78% | -3.51% |
Сравнение комиссий H4ZL.DE и XREA.DE
H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии XREA.DE в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZL.DE и XREA.DE
Ни H4ZL.DE, ни XREA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
XREA.DE Xtrackers FTSE Developed Europe Ex UK Property UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZL.DE and XREA.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZL.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZL.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.33% for XREA.DE.
H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while XREA.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Capped. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.24% for H4ZL.DE and 0.33% for XREA.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZL.DE и XREA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор