PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с IQQ7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с IQQ7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE).

H4ZL.DE и IQQ7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. IQQ7.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+. Фонд был запущен 3 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и IQQ7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и IQQ7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		3.78%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-0.81%-2.27%
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		7.49%-9.38%10.73%9.18%-19.53%54.15%-19.20%24.58%-0.68%-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у IQQ7.DE с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции H4ZL.DE уступали акциям IQQ7.DE по среднегодовой доходности: 2.26% против 3.79% соответственно.

H4ZL.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.78%
6 месяцев
2.97%
1 год
0.80%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.26%

IQQ7.DE

1 день
1.71%
1 месяц
-2.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
5.45%
1 год
-0.83%
3 года*
5.70%
5 лет*
4.55%
10 лет*
3.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

iShares US Property Yield UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE
Часто сравнивают с IQQ7.DE:
IQQ7.DE с EWJIQQ7.DE с VNQIQQ7.DE с SPYIQQ7.DE с VUSA.LIQQ7.DE с USRTIQQ7.DE с EXI5.DEIQQ7.DE с IQQ4.DE

Сравнение комиссий H4ZL.DE и IQQ7.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии IQQ7.DE в 0.40%.

IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. IQQ7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IQQ7.DE
Ранг доходности на риск IQQ7.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQ7.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQ7.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQ7.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQ7.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQ7.DE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c IQQ7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEIQQ7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.05

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

0.05

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.45

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

1.03

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. IQQ7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа IQQ7.DE равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и IQQ7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEIQQ7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.05

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.20

+0.08

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и IQQ7.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и IQQ7.DE

H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQ7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
IQQ7.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF		3.12%3.36%2.99%3.21%3.87%2.04%3.54%3.11%4.53%3.38%3.34%2.94%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и IQQ7.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что меньше максимальной просадки IQQ7.DE в -68.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и IQQ7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DEIQQ7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-68.97%

+27.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-11.75%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-31.10%

+0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-45.21%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-10.62%

-5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-14.90%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.68%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и IQQ7.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и iShares US Property Yield UCITS ETF (IQQ7.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEIQQ7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.66%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

9.02%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

17.28%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

17.40%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

20.12%

-3.84%