Сравнение H4ZL.DE с H412.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).
H4ZL.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZL.DE и H412.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и H412.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 2.63% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | 6.32% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | -2.65% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.92% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у H412.DE с доходностью -2.65%.
H4ZL.DE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 2.17%
H412.DE
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 14.16%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZL.DE и H412.DE
H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4ZL.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск
H4ZL.DE
H412.DE
Сравнение H4ZL.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZL.DE | H412.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.69 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.02 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.16 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.35 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 5.61 | -5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZL.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.69 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.71 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.86 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между H4ZL.DE и H412.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZL.DE и H412.DE
Ни H4ZL.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZL.DE и H412.DE
Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и H412.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZL.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -24.35% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.13% | -13.83% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -24.35% | -6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -3.90% | -12.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -4.23% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.16% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZL.DE и H412.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZL.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 3.59% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 7.87% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 17.07% | -2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 14.69% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.90% | +1.38% |