PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с TRET.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с TRET.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE).

H4ZL.DE и TRET.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. TRET.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность GPR Global 100. Фонд был запущен 14 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и TRET.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и TRET.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-6.30%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		4.28%1.87%6.86%9.89%-21.28%40.76%-15.21%22.15%-7.54%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у TRET.DE с доходностью 4.28%.

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.01%
1 год
-0.64%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%

TRET.DE

1 день
1.51%
1 месяц
-4.09%
С начала года
4.28%
6 месяцев
4.76%
1 год
4.43%
3 года*
7.88%
5 лет*
4.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с IQQ6.DEH4ZL.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с TRET.DE:
TRET.DE с IWDP.LTRET.DE с EPRA.LTRET.DE с IQQ6.DETRET.DE с IQQP.DETRET.DE с VNQTRET.DE с REETTRET.DE с ERN1.L

Сравнение комиссий H4ZL.DE и TRET.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии TRET.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. TRET.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TRET.DE
Ранг доходности на риск TRET.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRET.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRET.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRET.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRET.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRET.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c TRET.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DETRET.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.29

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.48

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.90

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

2.90

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. TRET.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TRET.DE равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и TRET.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DETRET.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.29

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.29

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и TRET.DE составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и TRET.DE

H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRET.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
TRET.DE
VanEck Global Real Estate UCITS ETF		3.43%3.66%3.44%3.66%4.69%1.78%4.45%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и TRET.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, примерно равная максимальной просадке TRET.DE в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и TRET.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DETRET.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-41.75%

-0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-10.76%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-30.36%

-0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-5.40%

-11.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-12.40%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.59%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и TRET.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) составляет 4.34%, в то время как у VanEck Global Real Estate UCITS ETF (TRET.DE) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRET.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DETRET.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

5.08%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.66%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.27%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.13%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

17.94%

-1.66%