PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с H4ZJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с H4ZJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE).

H4ZL.DE и H4ZJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. H4ZJ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и H4ZJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и H4ZJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-0.81%-2.27%
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		-1.30%8.00%26.94%22.28%-13.11%35.34%7.78%34.57%-2.46%9.87%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у H4ZJ.DE с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции H4ZL.DE уступали акциям H4ZJ.DE по среднегодовой доходности: 2.17% против 13.76% соответственно.

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.01%
1 год
-0.64%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%

H4ZJ.DE

1 день
0.09%
1 месяц
-1.91%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
1.75%
1 год
12.37%
3 года*
15.95%
5 лет*
11.89%
10 лет*
13.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

HSBC MSCI World UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с H4ZA.DE
Часто сравнивают с H4ZJ.DE:
H4ZJ.DE с H4ZY.DEH4ZJ.DE с EUNL.DEH4ZJ.DE с XDWD.DEH4ZJ.DE с SPYM.DEH4ZJ.DE с QUALH4ZJ.DE с VTH4ZJ.DE с SWDA.L

Сравнение комиссий H4ZL.DE и H4ZJ.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии H4ZJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. H4ZJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
H4ZJ.DE
Ранг доходности на риск H4ZJ.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZJ.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZJ.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZJ.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c H4ZJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEH4ZJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.76

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.10

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.77

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

10.58

-10.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. H4ZJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа H4ZJ.DE равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и H4ZJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEH4ZJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.76

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.83

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.90

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.87

-0.59

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и H4ZJ.DE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и H4ZJ.DE

H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
H4ZJ.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD		1.29%1.28%2.06%3.02%2.65%2.73%3.30%4.02%4.71%3.58%4.02%3.46%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и H4ZJ.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки H4ZJ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и H4ZJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DEH4ZJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-33.60%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.71%

-4.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-21.65%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-33.60%

-8.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-4.01%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-4.07%

-6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.72%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и H4ZJ.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEH4ZJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.21%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.44%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.15%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

14.16%

+0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

15.09%

+1.19%