PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с H4Z3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с H4Z3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE).

H4ZL.DE и H4Z3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. H4Z3.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и H4Z3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и H4Z3.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		3.78%-4.65%2.27%6.12%-11.26%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		5.27%18.60%13.73%4.66%-6.26%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 5.27%.

H4ZL.DE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
3.78%
6 месяцев
2.97%
1 год
0.80%
3 года*
2.69%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.26%

H4Z3.DE

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.99%
С начала года
5.27%
6 месяцев
7.88%
1 год
24.55%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE
Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с EMXC.DEH4Z3.DE с H4Z6.DE

Сравнение комиссий H4ZL.DE и H4Z3.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии H4Z3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEH4Z3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

1.34

-1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.17

1.86

-1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.26

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

2.76

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

10.11

-8.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. H4Z3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа H4Z3.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и H4Z3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEH4Z3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

1.34

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.32

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и H4Z3.DE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и H4Z3.DE

Ни H4ZL.DE, ни H4Z3.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и H4Z3.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и H4Z3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DEH4Z3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-18.86%

-23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-10.47%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.87%

-8.69%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-5.11%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.86%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и H4Z3.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) составляет 4.52%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEH4Z3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

7.27%

-2.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

12.89%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

18.25%

-3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.21%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

15.21%

+1.07%