Сравнение H4ZL.DE с E127.L
H4ZL.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD) and E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - H4ZL.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, while E127.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZL.DE returned 0.30%/yr vs 9.07%/yr for E127.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. H4ZL.DE charges 0.24%/yr vs 0.14%/yr for E127.L.
Доходность
Сравнение доходности H4ZL.DE и E127.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
H4ZL.DE торгуется в EUR, в то время как E127.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения E127.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 6.32%, что значительно ниже, чем у E127.L с доходностью 27.31%.
H4ZL.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 6.32%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 2.35%
E127.L
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 6.14%
- С начала года
- 27.31%
- 6 месяцев
- 30.02%
- 1 год
- 50.70%
- 3 года*
- 21.58%
- 5 лет*
- 9.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и E127.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 6.32% | -4.65% | 2.27% | 6.12% | -20.22% | 36.90% | 10.29% |
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 27.33% | 19.25% | 15.43% | 5.67% | -14.31% | 5.14% | 23.85% |
Correlation
The correlation between H4ZL.DE and E127.L is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZL.DE vs. E127.L — Ранг доходности на риск
H4ZL.DE
E127.L
Сравнение H4ZL.DE c E127.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZL.DE | E127.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.52 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 4.76 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 17.42 | -14.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZL.DE | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 2.87 | -2.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.54 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.76 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZL.DE и E127.L
Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки E127.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и E127.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZL.DE | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.97% | -25.46% | -16.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -10.60% | +2.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.68% | -17.91% | -2.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.45% | -22.93% | -7.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.81% | -2.50% | -11.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.80% | -9.18% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 2.90% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZL.DE и E127.L
Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) составляет 2.88%, в то время как у Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E127.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZL.DE | E127.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 7.44% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.34% | 14.71% | -6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 17.58% | -6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 16.74% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.86% | -0.59% |
Сравнение комиссий H4ZL.DE и E127.L
H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии E127.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZL.DE и E127.L
H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E127.L Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist | 1.96% | 2.47% | 4.04% | 4.40% | 2.79% | 2.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZL.DE HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.63% | 3.62% | 2.19% | 3.13% | 2.95% | 3.29% | 3.08% | 2.96% | 2.67% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZL.DE and E127.L have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for H4ZL.DE.
H4ZL.DE is categorized as REIT, while E127.L is Emerging Markets Equities. H4ZL.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while E127.L tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.24% for H4ZL.DE and 0.14% for E127.L.
Подберите оптимальное распределение для H4ZL.DE и E127.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор