PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E127.L с AEMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E127.L с AEMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

E127.L (Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist) and AEMU.L (Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)) are both Emerging Markets Equities funds from Amundi tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, E127.L returned 9.22%/yr vs 8.40%/yr for AEMU.L. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. E127.L charges 0.14%/yr vs 0.20%/yr for AEMU.L.

Доходность

Сравнение доходности E127.L и AEMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

E127.L торгуется в GBP, в то время как AEMU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AEMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: E127.L показывает доходность 26.18%, а AEMU.L немного выше – 26.98%.

E127.L

1 день
-1.40%
1 месяц
6.35%
С начала года
26.18%
6 месяцев
28.72%
1 год
54.75%
3 года*
21.77%
5 лет*
9.22%
10 лет*
—

AEMU.L

1 день
-1.61%
1 месяц
6.82%
С начала года
26.98%
6 месяцев
28.35%
1 год
54.81%
3 года*
20.96%
5 лет*
8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E127.L и AEMU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		26.18%25.81%10.12%3.48%-9.65%-8.14%
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		26.98%25.36%8.44%1.48%-7.40%-10.16%

Correlation

The correlation between E127.L and AEMU.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г.

0.55

Over the past year, E127.L and AEMU.L have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов E127.L и AEMU.L

Секторы
E127.L
AEMU.L

Технологии

36.9%
42.0%

Финансовые услуги

19.5%
18.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
8.3%

Промышленность

7.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.9%

Сырьевые материалы

6.6%
6.0%

Энергетика

4.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.7%

Здравоохранение

2.9%
2.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Технологии

E127.L
36.9%
AEMU.L
42.0%

Финансовые услуги

E127.L
19.5%
AEMU.L
18.0%

Потребительский циклический сектор

E127.L
9.6%
AEMU.L
8.3%

Промышленность

E127.L
7.5%
AEMU.L
6.3%

Коммуникационные услуги

E127.L
6.9%
AEMU.L
5.9%

Сырьевые материалы

E127.L
6.6%
AEMU.L
6.0%

Энергетика

E127.L
4.1%
AEMU.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

E127.L
3.0%
AEMU.L
2.7%

Здравоохранение

E127.L
2.9%
AEMU.L
2.6%

Коммунальные услуги

E127.L
2.1%
AEMU.L
2.0%

Недвижимость

E127.L
1.0%
AEMU.L
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist

Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)

Часто сравнивают с E127.L:
E127.L с SPXP.LE127.L с FEMD.LE127.L с SEGM.LE127.L с MXFP.LE127.L с AEME.LE127.L с HEMC.LE127.L с JMRE.L
Часто сравнивают с AEMU.L:
AEMU.L с DFAEAEMU.L с FEM.LAEMU.L с AMEW.DEAEMU.L с EMHD.LAEMU.L с 100D.LAEMU.L с 500G.LAEMU.L с EMXC.L

Доходность на риск

E127.L vs. AEMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E127.L
Ранг доходности на риск E127.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E127.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E127.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E127.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E127.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E127.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AEMU.L
Ранг доходности на риск AEMU.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEMU.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEMU.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEMU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEMU.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E127.L c AEMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) и Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

E127.LAEMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.32

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.14
4.30

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.60

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

5.79

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.09

18.66

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

E127.L vs. AEMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E127.L на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AEMU.L равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E127.L и AEMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

E127.LAEMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

3.32

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.70

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.63

+0.11

Просадки

Сравнение просадок E127.L и AEMU.L

Максимальная просадка E127.L за все время составила -26.68%, что больше максимальной просадки AEMU.L в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E127.L и AEMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

E127.LAEMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.68%

-25.31%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.82%

-11.09%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-15.46%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-24.24%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

-2.35%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-9.98%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.62%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности E127.L и AEMU.L

Текущая волатильность для Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist (E127.L) составляет 7.32%, в то время как у Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D) (AEMU.L) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что E127.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

E127.LAEMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

8.04%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

15.71%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.79%

19.39%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

20.52%

-4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.39%

20.79%

-4.40%

Сравнение комиссий E127.L и AEMU.L

E127.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии AEMU.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов E127.L и AEMU.L

Дивидендная доходность E127.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности AEMU.L в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021
AEMU.L
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR - USD (D)		1.53%1.94%2.50%2.42%2.87%1.86%
E127.L
Amundi MSCI Emerging Markets II UCITS ETF Dist		1.96%2.47%4.04%4.40%2.79%2.25%

Часто задаваемые вопросы

E127.L and AEMU.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, E127.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

E127.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.20% for AEMU.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.14% for E127.L and 0.20% for AEMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E127.L и AEMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор