Сравнение H4ZJ.DE с F50A.DE
H4ZJ.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD) and F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - H4ZJ.DE tracks the MSCI World while F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZJ.DE returned 13.87%/yr vs 12.94%/yr for F50A.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. H4ZJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for F50A.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZJ.DE и F50A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZJ.DE показывает доходность 10.86%, а F50A.DE немного ниже – 10.81%.
H4ZJ.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.71%
F50A.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 17.70%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZJ.DE и F50A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10.86% | 8.00% | 26.94% | 22.28% | -13.11% | 35.34% | 1.37% |
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 10.81% | 8.58% | 25.85% | 19.91% | -13.61% | 32.73% | -0.41% |
Correlation
The correlation between H4ZJ.DE and F50A.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between H4ZJ.DE and F50A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZJ.DE vs. F50A.DE — Ранг доходности на риск
H4ZJ.DE
F50A.DE
Сравнение H4ZJ.DE c F50A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZJ.DE | F50A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.40 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.66 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.41 | 14.61 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZJ.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.17 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 | 0.88 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.71 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZJ.DE и F50A.DE
Максимальная просадка H4ZJ.DE за все время составила -33.60%, примерно равная максимальной просадке F50A.DE в -32.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZJ.DE и F50A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZJ.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -32.88% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -6.62% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.65% | -21.49% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -21.49% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.39% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -4.72% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.66% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZJ.DE и F50A.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) имеет более высокую волатильность в 2.77% по сравнению с Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что H4ZJ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с F50A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZJ.DE | F50A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.77% | 2.63% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.95% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.24% | 11.18% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.14% | 14.60% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 17.70% | -2.65% |
Сравнение комиссий H4ZJ.DE и F50A.DE
H4ZJ.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии F50A.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZJ.DE и F50A.DE
Дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как F50A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F50A.DE Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 1.16% | 1.28% | 2.06% | 3.02% | 2.65% | 2.73% | 3.30% | 4.02% | 4.71% | 3.58% | 4.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, H4ZJ.DE and F50A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for H4ZJ.DE.
H4ZJ.DE tracks MSCI World, while F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for H4ZJ.DE and 0.05% for F50A.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZJ.DE и F50A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор