PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение F50A.DE с ACLT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение F50A.DE с ACLT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

F50A.DE (Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating) and ACLT.DE (AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc) are both Global Equities funds - F50A.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index while ACLT.DE tracks the AXA IM ACT Climate Equity. Both are passively managed. Over the past 3 years, F50A.DE returned 17.70%/yr vs 16.81%/yr for ACLT.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. F50A.DE charges 0.05%/yr vs 0.70%/yr for ACLT.DE.

Доходность

Сравнение доходности F50A.DE и ACLT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, F50A.DE показывает доходность 10.81%, что значительно ниже, чем у ACLT.DE с доходностью 18.77%.

F50A.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
4.86%
С начала года
10.81%
6 месяцев
11.34%
1 год
24.34%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

ACLT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
8.08%
С начала года
18.77%
6 месяцев
19.73%
1 год
31.52%
3 года*
16.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам F50A.DE и ACLT.DE

2026 (YTD)2025202420232022
F50A.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating		10.81%8.58%25.85%19.91%-0.12%
ACLT.DE
AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc		18.77%8.42%19.92%14.36%10.19%

Correlation

The correlation between F50A.DE and ACLT.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between F50A.DE and ACLT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating

AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с F50A.DE:
F50A.DE с WEBN.DEF50A.DE с MWOE.DEF50A.DE с 2B7J.DEF50A.DE с LWCR.DEF50A.DE с IS3Q.DEF50A.DE с GERD.DEF50A.DE с AVWC.DE
Часто сравнивают с ACLT.DE:
ACLT.DE с ANAU.DEACLT.DE с AXQE.DEACLT.DE с CBUI.DEACLT.DE с IBCZ.DEACLT.DE с ASCH.DEACLT.DE с EXI2.DEACLT.DE с CSY9.DE

Доходность на риск

F50A.DE vs. ACLT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
F50A.DE
Ранг доходности на риск F50A.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F50A.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F50A.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F50A.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F50A.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F50A.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ACLT.DE
Ранг доходности на риск ACLT.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACLT.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACLT.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACLT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACLT.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACLT.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение F50A.DE c ACLT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) и AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

F50A.DEACLT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
1.80

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.60

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.88

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.61

10.96

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

F50A.DE vs. ACLT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа F50A.DE на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACLT.DE равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа F50A.DE и ACLT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

F50A.DEACLT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.80

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.18

-0.46

Просадки

Сравнение просадок F50A.DE и ACLT.DE

Максимальная просадка F50A.DE за все время составила -32.88%, что больше максимальной просадки ACLT.DE в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок F50A.DE и ACLT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

F50A.DEACLT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.88%

-20.54%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.62%

-11.07%

+4.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.49%

-20.54%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

0.00%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.72%

-3.17%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.91%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности F50A.DE и ACLT.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Accumulating (F50A.DE) составляет 2.63%, в то время как у AXA IM ACT Climate Equity UCITS ETF USD Acc (ACLT.DE) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что F50A.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACLT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

F50A.DEACLT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.52%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

15.32%

-7.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

17.73%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

16.77%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.70%

16.77%

+0.93%

Сравнение комиссий F50A.DE и ACLT.DE

F50A.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ACLT.DE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов F50A.DE и ACLT.DE

Ни F50A.DE, ни ACLT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

F50A.DE and ACLT.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, F50A.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

F50A.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.70% for ACLT.DE.

F50A.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while ACLT.DE tracks AXA IM ACT Climate Equity. They also come from different issuers: Amundi and AXA IM. Their fees differ too: 0.05% for F50A.DE and 0.70% for ACLT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для F50A.DE и ACLT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор