PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZF.DE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZF.DE с SPY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

H4ZF.DE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZF.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZF.DE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZF.DE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		-2.86%4.74%32.24%22.66%-14.40%40.68%7.94%36.99%0.78%8.65%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-1.82%3.75%33.13%22.39%-13.10%38.36%8.58%34.19%-0.09%6.75%
Разные валюты инструментов

H4ZF.DE торгуется в EUR, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H4ZF.DE показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -2.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H4ZF.DE имеют среднегодовую доходность 14.50%, а акции SPY немного отстают с 13.92%.

H4ZF.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.19%
1 год
10.36%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.11%
10 лет*
14.50%

SPY

1 день
0.00%
1 месяц
-3.05%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.24%
1 год
9.90%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с H4ZF.DE:
H4ZF.DE с HNR1.DEH4ZF.DE с VUSA.ASH4ZF.DE с VUAA.DEH4ZF.DE с IVVH4ZF.DE с H4ZA.DEH4ZF.DE с QDVE.DEH4ZF.DE с HWWA.L
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий H4ZF.DE и SPY

H4ZF.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZF.DE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZF.DE
Ранг доходности на риск H4ZF.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZF.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZF.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZF.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZF.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZF.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZF.DE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZF.DESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.46

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.78

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.71

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

3.01

+4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZF.DE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZF.DE на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZF.DE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZF.DESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.46

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.73

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.75

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.56

+0.41

Корреляция

Корреляция между H4ZF.DE и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZF.DE и SPY

Дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		0.94%0.95%0.96%1.19%1.32%0.91%2.24%2.98%3.49%3.23%3.29%4.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок H4ZF.DE и SPY

Максимальная просадка H4ZF.DE за все время составила -33.82%, что меньше максимальной просадки SPY в -51.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZF.DE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZF.DESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-55.19%

+21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-8.88%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.32%

-24.50%

+1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.82%

-33.72%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.04%

-5.44%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-9.09%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.57%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZF.DE и SPY

Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) составляет 3.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.36%. Это указывает на то, что H4ZF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZF.DESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.36%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.63%

9.88%

-1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

21.44%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

16.97%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

18.50%

-2.34%