Сравнение H4ZF.DE с HWWA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L).
H4ZF.DE и HWWA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZF.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. HWWA.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 4 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZF.DE и HWWA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZF.DE и HWWA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | -2.86% | 4.74% | 32.24% | 22.66% | -14.40% | 40.68% | 7.94% | 36.99% | 0.78% | 8.65% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.24% | 10.65% | 23.52% | 18.16% | -12.58% | 29.62% | 5.00% | 26.11% | -6.71% | 8.44% |
Разные валюты инструментов
H4ZF.DE торгуется в EUR, в то время как HWWA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HWWA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, H4ZF.DE показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у HWWA.L с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции H4ZF.DE превзошли акции HWWA.L по среднегодовой доходности: 14.50% против 11.19% соответственно.
H4ZF.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- 14.50%
HWWA.L
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.79%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- 11.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZF.DE и HWWA.L
H4ZF.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HWWA.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4ZF.DE vs. HWWA.L — Ранг доходности на риск
H4ZF.DE
HWWA.L
Сравнение H4ZF.DE c HWWA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZF.DE | HWWA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 1.08 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.46 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 3.60 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 14.45 | -6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZF.DE | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 1.08 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.79 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.74 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.66 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между H4ZF.DE и HWWA.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZF.DE и HWWA.L
Дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности HWWA.L в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.94% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
HWWA.L HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF | 1.42% | 1.43% | 1.58% | 1.95% | 2.07% | 1.48% | 1.45% | 2.07% | 2.10% | 1.86% | 1.71% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZF.DE и HWWA.L
Максимальная просадка H4ZF.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке HWWA.L в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZF.DE и HWWA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZF.DE | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -25.12% | -8.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -6.74% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -16.79% | -6.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -25.12% | -8.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.04% | -3.67% | -1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.57% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 1.62% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZF.DE и HWWA.L
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) составляет 3.64%, в то время как у HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF (HWWA.L) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что H4ZF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HWWA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZF.DE | HWWA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.53% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.63% | 8.18% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.16% | 15.03% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 13.53% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.16% | 15.00% | +1.16% |