Сравнение H4ZF.DE с QDVE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE).
H4ZF.DE и QDVE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZF.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. QDVE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZF.DE и QDVE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZF.DE и QDVE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | -3.07% | 4.74% | 32.24% | 22.66% | -14.40% | 40.68% | 7.94% | 36.99% | 0.78% | 8.65% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | -7.30% | 9.99% | 46.12% | 54.14% | -25.83% | 46.77% | 29.69% | 53.86% | 3.04% | 21.00% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZF.DE показывает доходность -3.07%, что значительно выше, чем у QDVE.DE с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции H4ZF.DE уступали акциям QDVE.DE по среднегодовой доходности: 14.49% против 22.30% соответственно.
H4ZF.DE
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -3.07%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 12.06%
- 10 лет*
- 14.49%
QDVE.DE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -6.37%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- 18.23%
- 10 лет*
- 22.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZF.DE и QDVE.DE
H4ZF.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии QDVE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4ZF.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск
H4ZF.DE
QDVE.DE
Сравнение H4ZF.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZF.DE | QDVE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.27 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.96 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.34 | 5.33 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZF.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между H4ZF.DE и QDVE.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZF.DE и QDVE.DE
Дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как QDVE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.94% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
QDVE.DE iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZF.DE и QDVE.DE
Максимальная просадка H4ZF.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZF.DE и QDVE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZF.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -31.45% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -15.59% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -29.83% | +6.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -31.45% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -12.60% | +7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.86% | +1.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 5.74% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZF.DE и QDVE.DE
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) составляет 3.80%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что H4ZF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZF.DE | QDVE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.32% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 15.20% | -6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 24.97% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.23% | 22.51% | -7.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 21.65% | -5.48% |