Сравнение H4ZA.DE с H4Z1.DE
H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H4ZA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while H4Z1.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZA.DE returned 12.12%/yr vs 7.17%/yr for H4Z1.DE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for H4Z1.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и H4Z1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у H4Z1.DE с доходностью 16.02%.
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
H4Z1.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и H4Z1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | 13.19% |
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 16.02% | 14.83% | 22.34% | 0.83% | -12.35% | 8.61% | 12.24% |
Correlation
The correlation between H4ZA.DE and H4Z1.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between H4ZA.DE and H4Z1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. H4Z1.DE — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
H4Z1.DE
Сравнение H4ZA.DE c H4Z1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZA.DE | H4Z1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.37 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.73 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 13.07 | -8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZA.DE | H4Z1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.15 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.44 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и H4Z1.DE
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки H4Z1.DE в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и H4Z1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | H4Z1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -22.16% | -16.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -9.18% | -1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -19.53% | +3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -20.44% | -2.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -2.40% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -8.60% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.62% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и H4Z1.DE
Текущая волатильность для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) составляет 4.95%, в то время как у HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | H4Z1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 5.70% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 12.47% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.94% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 16.24% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 16.17% | +2.00% |
Сравнение комиссий H4ZA.DE и H4Z1.DE
H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии H4Z1.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и H4Z1.DE
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZA.DE and H4Z1.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for H4Z1.DE.
H4ZA.DE is categorized as Europe Equities, while H4Z1.DE is Emerging Markets Equities. H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.18% for H4Z1.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и H4Z1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор