PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z1.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z1.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. H4Z1.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z1.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

H4Z1.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
0.82%
С начала года
16.02%
6 месяцев
14.48%
1 год
33.76%
3 года*
17.28%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
5.62%
С начала года
40.23%
6 месяцев
42.71%
1 год
66.91%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H4Z1.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		16.02%14.83%22.34%0.83%-12.35%8.61%12.24%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%20.66%

Correlation

The correlation between H4Z1.DE and EMXC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.80

The correlation between H4Z1.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с H4Z1.DE:
H4Z1.DE с JREM.DEH4Z1.DE с EUNI.DEH4Z1.DE с H411.DEH4Z1.DE с H4ZF.DEH4Z1.DE с H4ZA.DEH4Z1.DE с H4ZY.DEH4Z1.DE с UIMI.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

H4Z1.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z1.DE
Ранг доходности на риск H4Z1.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z1.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z1.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z1.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z1.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z1.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z1.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z1.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
3.46

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
4.43

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.62

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

5.78

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

21.97

-8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z1.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z1.DE на текущий момент составляет 2.15, что ниже коэффициента Шарпа EMXC.DE равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z1.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z1.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

3.46

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.85

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.69

-0.06

Просадки

Сравнение просадок H4Z1.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z1.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-38.77%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-11.87%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-20.48%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-20.48%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.53%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-6.73%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.13%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z1.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) составляет 5.70%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что H4Z1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z1.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

8.44%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

17.23%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

19.85%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

15.83%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

18.50%

-2.33%

Сравнение комиссий H4Z1.DE и EMXC.DE

H4Z1.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z1.DE и EMXC.DE

Ни H4Z1.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4Z1.DE and EMXC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for H4Z1.DE.

H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: HSBC and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for H4Z1.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор