Сравнение H4Z1.DE с H4ZF.DE
H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H4Z1.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while H4ZF.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 14.74%/yr for H4ZF.DE. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4Z1.DE charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for H4ZF.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z1.DE и H4ZF.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, что значительно выше, чем у H4ZF.DE с доходностью 11.35%.
H4Z1.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
H4ZF.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и H4ZF.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 16.02% | 14.83% | 22.34% | 0.83% | -12.35% | 8.61% | 12.24% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 11.35% | 4.74% | 32.24% | 22.66% | -14.40% | 40.68% | 9.17% |
Correlation
The correlation between H4Z1.DE and H4ZF.DE is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.53 |
The correlation between H4Z1.DE and H4ZF.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z1.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск
H4Z1.DE
H4ZF.DE
Сравнение H4Z1.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z1.DE | H4ZF.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.56 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 12.69 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z1.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.20 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.03 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z1.DE и H4ZF.DE
Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и H4ZF.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z1.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -33.82% | +11.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -7.16% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -23.32% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -23.32% | +2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -0.44% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -3.93% | -4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.01% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z1.DE и H4ZF.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что H4Z1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z1.DE | H4ZF.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 2.68% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 7.59% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 11.61% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.20% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.12% | +0.05% |
Сравнение комиссий H4Z1.DE и H4ZF.DE
H4Z1.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z1.DE и H4ZF.DE
H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.82% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z1.DE and H4ZF.DE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for H4Z1.DE.
H4Z1.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while H4ZF.DE is S&P 500. H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while H4ZF.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.18% for H4Z1.DE and 0.09% for H4ZF.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и H4ZF.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор