PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z1.DE с JREM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z1.DE с JREM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and JREM.DE (JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select while JREM.DE tracks the JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 8.30%/yr for JREM.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. H4Z1.DE charges 0.18%/yr vs 0.30%/yr for JREM.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z1.DE и JREM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у JREM.DE с доходностью 30.82%.

H4Z1.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
0.82%
С начала года
16.02%
6 месяцев
14.48%
1 год
33.76%
3 года*
17.28%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

JREM.DE

1 день
-1.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
30.82%
6 месяцев
31.40%
1 год
52.92%
3 года*
21.35%
5 лет*
8.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и JREM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H4Z1.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		16.02%14.83%22.34%0.83%-12.35%8.61%12.24%
JREM.DE
JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)		30.82%19.77%12.75%4.21%-15.62%4.87%17.14%

Correlation

The correlation between H4Z1.DE and JREM.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.94

The correlation between H4Z1.DE and JREM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc)

Часто сравнивают с H4Z1.DE:
H4Z1.DE с EUNI.DEH4Z1.DE с H411.DEH4Z1.DE с H4ZF.DEH4Z1.DE с H4ZA.DEH4Z1.DE с EMXC.DEH4Z1.DE с H4ZY.DEH4Z1.DE с UIMI.DE
Часто сравнивают с JREM.DE:
JREM.DE с H41E.DEJREM.DE с 36B5.DEJREM.DE с ESRI.DEJREM.DE с BBLL.DEJREM.DE с JEQA.DEJREM.DE с ACUG.DEJREM.DE с EMVL.L

Доходность на риск

H4Z1.DE vs. JREM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z1.DE
Ранг доходности на риск H4Z1.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z1.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z1.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z1.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z1.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z1.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JREM.DE
Ранг доходности на риск JREM.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREM.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREM.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREM.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREM.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREM.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z1.DE c JREM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z1.DEJREM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.99

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.96

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.54

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

5.31

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

19.31

-6.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z1.DE vs. JREM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z1.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREM.DE равному 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z1.DE и JREM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z1.DEJREM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.99

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.56

+0.08

Просадки

Сравнение просадок H4Z1.DE и JREM.DE

Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки JREM.DE в -30.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и JREM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z1.DEJREM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-30.28%

+8.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.19%

+1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-19.29%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-25.75%

+5.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.47%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-10.68%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.81%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z1.DE и JREM.DE

Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) составляет 5.70%, в то время как у JPMorgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (acc) (JREM.DE) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что H4Z1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z1.DEJREM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.19%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

15.32%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

18.09%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.94%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

18.97%

-2.80%

Сравнение комиссий H4Z1.DE и JREM.DE

H4Z1.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JREM.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z1.DE и JREM.DE

Ни H4Z1.DE, ни JREM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4Z1.DE and JREM.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4Z1.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z1.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.30% for JREM.DE.

H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while JREM.DE tracks JP Morgan Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for H4Z1.DE and 0.30% for JREM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и JREM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор