PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z1.DE с UIMI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z1.DE с UIMI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select while UIMI.DE tracks the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 8.50%/yr for UIMI.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности H4Z1.DE и UIMI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у UIMI.DE с доходностью 27.62%.

H4Z1.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
0.82%
С начала года
16.02%
6 месяцев
14.48%
1 год
33.76%
3 года*
17.28%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—

UIMI.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.62%
С начала года
27.62%
6 месяцев
28.59%
1 год
49.07%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и UIMI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H4Z1.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		16.02%14.83%22.34%0.83%-12.35%8.61%12.24%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		27.62%20.10%13.22%5.76%-14.07%4.14%14.29%

Correlation

The correlation between H4Z1.DE and UIMI.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.95

The correlation between H4Z1.DE and UIMI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с H4Z1.DE:
H4Z1.DE с EUNI.DEH4Z1.DE с JREM.DEH4Z1.DE с H411.DEH4Z1.DE с H4ZF.DEH4Z1.DE с H4ZA.DEH4Z1.DE с EMXC.DEH4Z1.DE с H4ZY.DE
Часто сравнивают с UIMI.DE:
UIMI.DE с EDM2.DEUIMI.DE с LEER.DEUIMI.DE с WTEI.DEUIMI.DE с EUNY.DEUIMI.DE с AW12.DEUIMI.DE с 4UBQ.DEUIMI.DE с EMXC.DE

Доходность на риск

H4Z1.DE vs. UIMI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z1.DE
Ранг доходности на риск H4Z1.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z1.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z1.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z1.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z1.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z1.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UIMI.DE
Ранг доходности на риск UIMI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z1.DE c UIMI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z1.DEUIMI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.81

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.73

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

4.85

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.07

17.64

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z1.DE vs. UIMI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z1.DE на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIMI.DE равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z1.DE и UIMI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z1.DEUIMI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.81

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.50

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.33

+0.31

Просадки

Сравнение просадок H4Z1.DE и UIMI.DE

Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки UIMI.DE в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и UIMI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z1.DEUIMI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.16%

-36.26%

+14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-10.26%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-19.74%

+0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-23.93%

+3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.40%

-2.57%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-11.15%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.83%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z1.DE и UIMI.DE

Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) составляет 5.70%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) волатильность равна 7.28%. Это указывает на то, что H4Z1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z1.DEUIMI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.28%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

14.92%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

17.74%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.24%

16.72%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.17%

18.27%

-2.10%

Сравнение комиссий H4Z1.DE и UIMI.DE

И H4Z1.DE, и UIMI.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z1.DE и UIMI.DE

H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4Z1.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.69%2.31%2.10%2.63%2.91%1.68%1.82%2.17%2.03%1.67%2.54%2.72%

Часто задаваемые вопросы

H4Z1.DE and UIMI.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z1.DE and UIMI.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: HSBC and UBS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и UIMI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор