Сравнение H4Z1.DE с EUNI.DE
H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and EUNI.DE (iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select while EUNI.DE tracks the MSCI Emerging Markets Small Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 7.89%/yr for EUNI.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4Z1.DE charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for EUNI.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z1.DE и EUNI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, а EUNI.DE немного выше – 16.80%.
H4Z1.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
EUNI.DE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 16.80%
- 6 месяцев
- 15.58%
- 1 год
- 26.07%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 7.89%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и EUNI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 16.02% | 14.83% | 22.34% | 0.83% | -12.35% | 8.61% | 12.24% |
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 16.80% | 6.21% | 8.18% | 19.10% | -13.60% | 28.84% | 15.69% |
Correlation
The correlation between H4Z1.DE and EUNI.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between H4Z1.DE and EUNI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z1.DE vs. EUNI.DE — Ранг доходности на риск
H4Z1.DE
EUNI.DE
Сравнение H4Z1.DE c EUNI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z1.DE | EUNI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 3.23 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 10.53 | +2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z1.DE | EUNI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 1.56 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.51 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z1.DE и EUNI.DE
Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки EUNI.DE в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и EUNI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z1.DE | EUNI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -41.89% | +19.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -7.95% | -1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -21.15% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -21.15% | +0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -2.54% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -10.57% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.44% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z1.DE и EUNI.DE
Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) составляет 5.70%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF (EUNI.DE) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что H4Z1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z1.DE | EUNI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.91% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 14.01% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 16.45% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 15.21% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 16.84% | -0.67% |
Сравнение комиссий H4Z1.DE и EUNI.DE
H4Z1.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EUNI.DE в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z1.DE и EUNI.DE
H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUNI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNI.DE iShares MSCI Emerging Markets Small Cap UCITS ETF | 0.81% | 1.83% | 1.74% | 2.11% | 2.47% | 1.23% | 1.77% | 2.02% | 2.14% | 1.45% | 2.00% | 0.85% |
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z1.DE and EUNI.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z1.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z1.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for EUNI.DE.
H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while EUNI.DE tracks MSCI Emerging Markets Small Cap. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.18% for H4Z1.DE and 0.74% for EUNI.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и EUNI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор