PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZA.DE с EXS1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZA.DE с EXS1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while EXS1.DE tracks the DAX®. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 10.80%/yr vs 8.88%/yr for EXS1.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.16%/yr for EXS1.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZA.DE и EXS1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно выше, чем у EXS1.DE с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE превзошли акции EXS1.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 8.88% соответственно.

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%

EXS1.DE

1 день
0.59%
1 месяц
0.00%
С начала года
1.33%
6 месяцев
3.41%
1 год
2.03%
3 года*
15.45%
5 лет*
9.09%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и EXS1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		1.33%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%

Correlation

The correlation between H4ZA.DE and EXS1.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г.

0.91

The correlation between H4ZA.DE and EXS1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L
Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXX

Доходность на риск

H4ZA.DE vs. EXS1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZA.DE c EXS1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZA.DEEXS1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
0.14

+0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
0.32

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

0.18

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

0.57

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZA.DE vs. EXS1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZA.DE на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа EXS1.DE равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZA.DE и EXS1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZA.DEEXS1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.14

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.52

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.48

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.22

+0.20

Просадки

Сравнение просадок H4ZA.DE и EXS1.DE

Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что меньше максимальной просадки EXS1.DE в -68.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и EXS1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZA.DEEXS1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-68.00%

+29.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-12.35%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-15.93%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-26.69%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-38.68%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.23%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-17.04%

+9.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.99%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZA.DE и EXS1.DE

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеют волатильность 4.95% и 5.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZA.DEEXS1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

5.16%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

12.95%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

16.04%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

17.18%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.36%

-0.19%

Сравнение комиссий H4ZA.DE и EXS1.DE

H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EXS1.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZA.DE и EXS1.DE

Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, H4ZA.DE and EXS1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.

H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while EXS1.DE tracks DAX®. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.16% for EXS1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и EXS1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор