PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H412.DE с H4Z7.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H412.DE с H4Z7.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE).

H412.DE и H4Z7.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. H4Z7.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 19 июл. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H412.DE и H4Z7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H412.DE и H4Z7.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.35%6.12%26.73%17.60%-6.28%
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		4.68%-1.78%5.80%7.39%-13.07%

Доходность по периодам

С начала года, H412.DE показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у H4Z7.DE с доходностью 4.68%.

H412.DE

1 день
0.31%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.98%
1 год
12.47%
3 года*
14.07%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—

H4Z7.DE

1 день
1.17%
1 месяц
-3.91%
С начала года
4.68%
6 месяцев
4.37%
1 год
4.09%
3 года*
5.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H4Z6.DEH412.DE с H411.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с H4Z6.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с ESAD.DE

Сравнение комиссий H412.DE и H4Z7.DE

H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии H4Z7.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

H412.DE vs. H4Z7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H412.DE c H4Z7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H412.DEH4Z7.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.28

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

0.46

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

0.94

+2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.25

2.93

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H412.DE vs. H4Z7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H412.DE на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа H4Z7.DE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H412.DE и H4Z7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H412.DEH4Z7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.03

+0.84

Корреляция

Корреляция между H412.DE и H4Z7.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H412.DE и H4Z7.DE

Ни H412.DE, ни H4Z7.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H412.DE и H4Z7.DE

Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки H4Z7.DE в -26.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и H4Z7.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H412.DEH4Z7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-26.78%

+2.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.97%

-10.38%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-5.26%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.23%

-11.97%

+7.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.54%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности H412.DE и H4Z7.DE

Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) составляет 3.48%, в то время как у HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) волатильность равна 4.72%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H412.DEH4Z7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.72%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

8.23%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.06%

14.74%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.54%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

14.54%

+0.35%