PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H411.DE с H412.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H411.DE с H412.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE).

H411.DE и H412.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H411.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Far East ex Japan. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г.. H412.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE USA ESG Low Carbon Select. Фонд был запущен 4 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H411.DE и H412.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H411.DE и H412.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		9.38%25.21%18.89%-1.55%-16.07%-1.90%11.94%
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD		-2.65%6.12%26.73%17.60%-13.13%39.39%7.92%

Доходность по периодам

С начала года, H411.DE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у H412.DE с доходностью -2.65%.

H411.DE

1 день
4.15%
1 месяц
-5.40%
С начала года
9.38%
6 месяцев
12.71%
1 год
34.63%
3 года*
15.29%
5 лет*
3.79%
10 лет*
8.57%

H412.DE

1 день
1.46%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-2.65%
6 месяцев
1.88%
1 год
11.87%
3 года*
14.16%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H411.DE:
H411.DE с H4Z6.DEH411.DE с H4ZL.DEH411.DE с H410.DEH411.DE с H4ZE.DEH411.DE с H4ZX.DEH411.DE с H4ZF.DEH411.DE с H4ZJ.DE
Часто сравнивают с H412.DE:
H412.DE с HWWA.LH412.DE с H4Z6.DEH412.DE с ESAP.DEH412.DE с H4Z3.DEH412.DE с FLXU.DEH412.DE с H410.DEH412.DE с H4Z7.DE

Сравнение комиссий H411.DE и H412.DE

H411.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H412.DE в 0.12%.

H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD
H412.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD

Доходность на риск

H411.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H411.DE
Ранг доходности на риск H411.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H411.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H411.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H411.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H411.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H411.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
H412.DE
Ранг доходности на риск H412.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H412.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H412.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H412.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H412.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H412.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H411.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H411.DEH412.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.69

+0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.02

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.35

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

5.61

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H411.DE vs. H412.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H411.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа H412.DE равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H411.DE и H412.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H411.DEH412.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.69

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.71

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.86

-0.47

Корреляция

Корреляция между H411.DE и H412.DE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H411.DE и H412.DE

Ни H411.DE, ни H412.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H411.DE и H412.DE

Максимальная просадка H411.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H411.DE и H412.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H411.DEH412.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-24.35%

-14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-13.83%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-24.35%

-10.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-3.90%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-4.23%

-9.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.16%

+5.05%

Волатильность

Сравнение волатильности H411.DE и H412.DE

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что H411.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H411.DEH412.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

3.59%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

7.87%

+17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

17.07%

+12.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

14.69%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

14.90%

+5.33%