PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H411.DE с H410.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H411.DE с H410.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE).

H411.DE и H410.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H411.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Far East ex Japan. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г.. H410.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 5 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H411.DE и H410.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H411.DE и H410.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		9.38%25.21%18.89%-1.55%-16.07%-1.90%13.55%22.02%-11.68%24.72%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		6.62%18.61%13.89%4.66%-13.80%3.98%7.04%21.02%-11.31%21.15%

Доходность по периодам

С начала года, H411.DE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у H410.DE с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции H411.DE превзошли акции H410.DE по среднегодовой доходности: 8.57% против 7.93% соответственно.

H411.DE

1 день
4.15%
1 месяц
-5.40%
С начала года
9.38%
6 месяцев
12.71%
1 год
34.63%
3 года*
15.29%
5 лет*
3.79%
10 лет*
8.57%

H410.DE

1 день
3.49%
1 месяц
-5.07%
С начала года
6.62%
6 месяцев
10.20%
1 год
25.69%
3 года*
13.79%
5 лет*
4.37%
10 лет*
7.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H411.DE:
H411.DE с H412.DEH411.DE с H4ZL.DEH411.DE с H4Z6.DEH411.DE с H4ZE.DEH411.DE с H4ZX.DEH411.DE с H4ZF.DEH411.DE с H4ZJ.DE
Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4Z6.DEH410.DE с H4ZX.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H4ZE.DE

Сравнение комиссий H411.DE и H410.DE

H411.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H410.DE в 0.15%.

H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Доходность на риск

H411.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H411.DE
Ранг доходности на риск H411.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H411.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H411.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H411.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H411.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H411.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H411.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H411.DEH410.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.40

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

1.92

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.53

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

8.61

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H411.DE vs. H410.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H411.DE на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H410.DE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H411.DE и H410.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H411.DEH410.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.40

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.27

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.34

+0.05

Корреляция

Корреляция между H411.DE и H410.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H411.DE и H410.DE

H411.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.97%2.00%2.40%2.58%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%

Просадки

Сравнение просадок H411.DE и H410.DE

Максимальная просадка H411.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки H410.DE в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H411.DE и H410.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H411.DEH410.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-36.25%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-13.33%

-4.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-23.76%

-10.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-31.68%

-7.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-7.36%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-10.37%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

3.08%

+4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности H411.DE и H410.DE

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) имеют волатильность 7.63% и 7.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H411.DEH410.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

7.55%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

13.06%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

18.26%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

16.16%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

18.03%

+2.20%