PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H411.DE с H4ZF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H411.DE с H4ZF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE).

H411.DE и H4ZF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H411.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Far East ex Japan. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г.. H4ZF.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H411.DE и H4ZF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H411.DE и H4ZF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		9.38%25.21%18.89%-1.55%-16.07%-1.90%13.55%22.02%-11.68%24.72%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		-2.86%4.74%32.24%22.66%-14.40%40.68%7.94%36.99%0.78%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, H411.DE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у H4ZF.DE с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции H411.DE уступали акциям H4ZF.DE по среднегодовой доходности: 8.57% против 14.50% соответственно.

H411.DE

1 день
4.15%
1 месяц
-5.40%
С начала года
9.38%
6 месяцев
12.71%
1 год
34.63%
3 года*
15.29%
5 лет*
3.79%
10 лет*
8.57%

H4ZF.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.19%
1 год
10.36%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.11%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H411.DE:
H411.DE с H412.DEH411.DE с H4Z6.DEH411.DE с H4ZL.DEH411.DE с H410.DEH411.DE с H4ZE.DEH411.DE с H4ZX.DEH411.DE с H4ZJ.DE
Часто сравнивают с H4ZF.DE:
H4ZF.DE с HNR1.DEH4ZF.DE с VUSA.ASH4ZF.DE с VUAA.DEH4ZF.DE с IVVH4ZF.DE с H4ZA.DEH4ZF.DE с QDVE.DEH4ZF.DE с HWWA.L

Сравнение комиссий H411.DE и H4ZF.DE

H411.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%.

H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Доходность на риск

H411.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H411.DE
Ранг доходности на риск H411.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H411.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H411.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H411.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H411.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H411.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
H4ZF.DE
Ранг доходности на риск H4ZF.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZF.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZF.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZF.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZF.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZF.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H411.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H411.DEH4ZF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.60

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

0.91

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.14

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.33

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

7.93

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H411.DE vs. H4ZF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H411.DE на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа H4ZF.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H411.DE и H4ZF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H411.DEH4ZF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.60

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.79

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.89

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.97

-0.58

Корреляция

Корреляция между H411.DE и H4ZF.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H411.DE и H4ZF.DE

H411.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		0.94%0.95%0.96%1.19%1.32%0.91%2.24%2.98%3.49%3.23%3.29%4.21%

Просадки

Сравнение просадок H411.DE и H4ZF.DE

Максимальная просадка H411.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H411.DE и H4ZF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H411.DEH4ZF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-33.82%

-4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-8.45%

-9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-23.32%

-11.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-33.82%

-4.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.39%

-5.04%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-3.96%

-9.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.21%

2.11%

+5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности H411.DE и H4ZF.DE

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что H411.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H411.DEH4ZF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

3.64%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.01%

8.63%

+16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.60%

17.16%

+12.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

15.23%

+5.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

16.16%

+4.07%