Сравнение H411.DE с H4ZE.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE).
H411.DE и H4ZE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H411.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Far East ex Japan. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г.. H4ZE.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 1 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H411.DE и H4ZE.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H411.DE и H4ZE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H411.DE HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 9.38% | 25.21% | 18.89% | -1.55% | -16.07% | -1.90% | 13.55% | 22.02% | -11.68% | 24.72% |
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 1.50% | 20.37% | 10.54% | 15.61% | -8.94% | 25.21% | -3.31% | 28.06% | -11.05% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, H411.DE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у H4ZE.DE с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции H411.DE уступали акциям H4ZE.DE по среднегодовой доходности: 8.57% против 9.26% соответственно.
H411.DE
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 34.63%
- 3 года*
- 15.29%
- 5 лет*
- 3.79%
- 10 лет*
- 8.57%
H4ZE.DE
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 6.61%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 10.43%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H411.DE и H4ZE.DE
H411.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H4ZE.DE в 0.10%.
Доходность на риск
H411.DE vs. H4ZE.DE — Ранг доходности на риск
H411.DE
H4ZE.DE
Сравнение H411.DE c H4ZE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H411.DE | H4ZE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.22 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.39 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | 5.32 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H411.DE | H4ZE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.89 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.73 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.59 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между H411.DE и H4ZE.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H411.DE и H4ZE.DE
H411.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H411.DE HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.57% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок H411.DE и H4ZE.DE
Максимальная просадка H411.DE за все время составила -38.70%, что больше максимальной просадки H4ZE.DE в -35.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H411.DE и H4ZE.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H411.DE | H4ZE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.70% | -35.52% | -3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.51% | -12.45% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.65% | -19.17% | -15.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.70% | -35.52% | -3.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.39% | -5.38% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.45% | -5.76% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.21% | 2.63% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности H411.DE и H4ZE.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что H411.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H411.DE | H4ZE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.84% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 9.18% | +15.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.60% | 15.14% | +14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.19% | 14.08% | +7.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.23% | 15.46% | +4.77% |