PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H411.DE с H4ZL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H411.DE с H4ZL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE).

H411.DE и H4ZL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H411.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI AC Far East ex Japan. Фонд был запущен 27 сент. 2013 г.. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H411.DE и H4ZL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H411.DE и H4ZL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		7.16%25.21%18.89%-1.55%-16.07%-1.90%13.55%22.02%-11.68%24.72%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-0.81%-2.27%

Доходность по периодам

С начала года, H411.DE показывает доходность 7.16%, что значительно выше, чем у H4ZL.DE с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции H411.DE превзошли акции H4ZL.DE по среднегодовой доходности: 8.35% против 2.17% соответственно.

H411.DE

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.68%
С начала года
7.16%
6 месяцев
8.93%
1 год
32.84%
3 года*
14.70%
5 лет*
3.36%
10 лет*
8.35%

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.83%
1 год
-0.32%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H411.DE:
H411.DE с H412.DEH411.DE с H4Z6.DEH411.DE с H410.DEH411.DE с H4ZE.DEH411.DE с H4ZX.DEH411.DE с H4ZF.DEH411.DE с H4ZJ.DE
Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с IQQ6.DEH4ZL.DE с H4ZA.DE

Сравнение комиссий H411.DE и H4ZL.DE

H411.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии H4ZL.DE в 0.24%.

H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

Доходность на риск

H411.DE vs. H4ZL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H411.DE
Ранг доходности на риск H411.DE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H411.DE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H411.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H411.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H411.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H411.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H411.DE c H4ZL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) и HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H411.DEH4ZL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

-0.04

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

0.04

+1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.01

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.03

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.49

-0.11

+5.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H411.DE vs. H4ZL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H411.DE на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа H4ZL.DE равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H411.DE и H4ZL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H411.DEH4ZL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

-0.04

+1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.05

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.13

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Корреляция

Корреляция между H411.DE и H4ZL.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H411.DE и H4ZL.DE

Ни H411.DE, ни H4ZL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H411.DE
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%

Просадки

Сравнение просадок H411.DE и H4ZL.DE

Максимальная просадка H411.DE за все время составила -38.70%, что меньше максимальной просадки H4ZL.DE в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H411.DE и H4ZL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H411.DEH4ZL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.70%

-41.97%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.51%

-13.13%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.65%

-30.45%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

-41.97%

+3.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-16.80%

+7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.45%

-10.77%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

3.00%

+4.07%

Волатильность

Сравнение волатильности H411.DE и H4ZL.DE

HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USD (H411.DE) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что H411.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H411.DEH4ZL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

4.34%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.09%

7.99%

+17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.64%

14.66%

+14.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

14.67%

+6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.24%

16.28%

+3.96%