PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H.TO с HXS.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H.TO (Hydro One Limited) is a stock, while HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, H.TO returned 12.55%/yr vs 16.01%/yr for HXS.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности H.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 3.29%, что значительно ниже, чем у HXS.TO с доходностью 12.45%. За последние 10 лет акции H.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 12.55% против 16.01% соответственно.

H.TO

1 день
0.97%
1 месяц
-5.25%
С начала года
3.29%
6 месяцев
6.18%
1 год
15.84%
3 года*
16.75%
5 лет*
16.26%
10 лет*
12.55%

HXS.TO

1 день
0.41%
1 месяц
6.66%
С начала года
12.45%
6 месяцев
10.57%
1 год
29.78%
3 года*
23.46%
5 лет*
16.74%
10 лет*
16.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		3.29%26.73%14.75%12.95%14.72%18.87%18.51%29.05%-5.41%-1.36%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.45%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Correlation

The correlation between H.TO and HXS.TO is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2015 г.

0.12

The correlation between H.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с CPX.TOH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPY
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

H.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.53

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
3.44

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.09

3.42

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.23

12.97

-6.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа HXS.TO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

2.53

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.12

1.11

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.02

-0.18

Просадки

Сравнение просадок H.TO и HXS.TO

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, примерно равная максимальной просадке HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-27.42%

-0.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-8.74%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.77%

-18.98%

+6.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-22.63%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-27.42%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

0.00%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-3.54%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.30%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и HXS.TO

Hydro One Limited (H.TO) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что H.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

3.21%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

8.84%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

11.84%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

15.13%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

16.52%

-0.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
H.TO
Hydro One Limited		2.37%2.40%2.80%2.94%3.78%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

H.TO and HXS.TO have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор