PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H.TO с CPX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение H.TO с CPX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hydro One Limited (H.TO) и Capital Power Corporation (CPX.TO).

Доходность

Сравнение доходности H.TO и CPX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hydro One Limited (H.TO) и Capital Power Corporation (CPX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H.TO и CPX.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H.TO
Hydro One Limited		6.58%26.73%14.75%12.95%14.72%18.87%18.51%29.05%-5.41%-1.36%
CPX.TO
Capital Power Corporation		14.54%-3.64%77.90%-13.28%23.39%18.96%8.92%37.12%16.05%12.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

H.TO:

CA$34.73B

CPX.TO:

CA$10.35B

EPS

H.TO:

CA$2.23

CPX.TO:

CA$1.04

Коэффициент P/E

H.TO:

25.97

CPX.TO:

63.94

Коэффициент PEG

H.TO:

3.03

CPX.TO:

0.40

Коэффициент P/S

H.TO:

3.85

CPX.TO:

3.08

Коэффициент P/B

H.TO:

2.75

CPX.TO:

2.35

Общая выручка (12 мес.)

H.TO:

CA$9.04B

CPX.TO:

CA$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

H.TO:

CA$2.51B

CPX.TO:

-CA$173.00M

EBITDA (12 мес.)

H.TO:

CA$3.33B

CPX.TO:

CA$697.00M

Доходность по периодам

С начала года, H.TO показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у CPX.TO с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции H.TO уступали акциям CPX.TO по среднегодовой доходности: 12.95% против 20.79% соответственно.

H.TO

1 день
0.80%
1 месяц
0.15%
С начала года
6.58%
6 месяцев
18.69%
1 год
21.09%
3 года*
17.86%
5 лет*
18.00%
10 лет*
12.95%

CPX.TO

1 день
0.70%
1 месяц
5.73%
С начала года
14.54%
6 месяцев
0.41%
1 год
43.82%
3 года*
23.16%
5 лет*
18.59%
10 лет*
20.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hydro One Limited

Capital Power Corporation

Часто сравнивают с H.TO:
H.TO с FTS.TOH.TO с FTSH.TO с BLX.TOH.TO с CU.TOH.TO с INE.TOH.TO с SPYH.TO с BIP-UN.TO
Часто сравнивают с CPX.TO:
CPX.TO с POW.TOCPX.TO с FTSCPX.TO с CU.TOCPX.TO с EMA.TOCPX.TO с CNQ.TOCPX.TO с TA.TOCPX.TO с FTS.TO

Доходность на риск

H.TO vs. CPX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H.TO
Ранг доходности на риск H.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
CPX.TO
Ранг доходности на риск CPX.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPX.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPX.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPX.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPX.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPX.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H.TO c CPX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hydro One Limited (H.TO) и Capital Power Corporation (CPX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H.TOCPX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

1.50

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.99

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.05

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

4.20

+0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H.TO vs. CPX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H.TO на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPX.TO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H.TO и CPX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H.TOCPX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

1.50

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.77

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.56

+0.31

Корреляция

Корреляция между H.TO и CPX.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H.TO и CPX.TO

Дивидендная доходность H.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности CPX.TO в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H.TO
Hydro One Limited		2.30%2.40%2.80%2.94%3.78%3.20%3.50%3.81%4.49%3.88%4.11%0.00%
CPX.TO
Capital Power Corporation		4.11%4.59%3.98%6.32%4.87%5.38%5.68%5.40%6.51%6.60%6.50%7.93%

Просадки

Сравнение просадок H.TO и CPX.TO

Максимальная просадка H.TO за все время составила -27.68%, что меньше максимальной просадки CPX.TO в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H.TO и CPX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

H.TOCPX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.68%

-47.38%

+19.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.84%

-21.94%

+12.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.08%

-33.75%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.68%

-47.38%

+19.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-7.79%

+4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.12%

-9.60%

+3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

10.74%

-5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности H.TO и CPX.TO

Текущая волатильность для Hydro One Limited (H.TO) составляет 5.43%, в то время как у Capital Power Corporation (CPX.TO) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что H.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H.TOCPX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

8.55%

-3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

21.21%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.20%

29.43%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

24.16%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.92%

25.65%

-9.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей H.TO и CPX.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hydro One Limited и Capital Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.27B
979.00M
(H.TO) Общая выручка
(CPX.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности H.TO и CPX.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hydro One Limited и Capital Power Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
19.2%
-20.3%
Активы портфеля
H.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hydro One Limited сообщила о валовой прибыли в 436.00M при выручке в 2.27B, что соответствует валовой рентабельности в 19.2%.

CPX.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Power Corporation сообщила о валовой прибыли в -199.00M при выручке в 979.00M, что соответствует валовой рентабельности в -20.3%.

H.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hydro One Limited сообщила об операционной прибыли в 436.00M при выручке в 2.27B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

CPX.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Power Corporation сообщила об операционной прибыли в -257.00M при выручке в 979.00M, что соответствует операционной рентабельности -26.3%.

H.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hydro One Limited сообщила о чистой прибыли в 233.00M при выручке в 2.27B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

CPX.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Capital Power Corporation сообщила о чистой прибыли в -13.00M при выручке в 979.00M, что соответствует чистой рентабельности -1.3%.