PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GZIRX с PADZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GZIRX с PADZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX).

GZIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. PADZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности GZIRX и PADZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GZIRX и PADZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		-1.31%8.49%6.13%10.37%-3.83%-1.44%9.51%5.96%-2.25%-0.15%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		0.47%5.10%7.48%6.11%-1.55%1.87%0.59%11.10%0.71%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, GZIRX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у PADZX с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции GZIRX уступали акциям PADZX по среднегодовой доходности: 3.43% против 4.27% соответственно.

GZIRX

1 день
0.53%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
1.38%
1 год
6.27%
3 года*
6.74%
5 лет*
3.95%
10 лет*
3.43%

PADZX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.47%
6 месяцев
1.73%
1 год
4.56%
3 года*
6.15%
5 лет*
3.91%
10 лет*
4.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Strategic Income Fund

PGIM Absolute Return Bond Fund

Часто сравнивают с GZIRX:
GZIRX с PIMIXGZIRX с PUTIXGZIRX с PMOTXGZIRX с EIGMXGZIRX с APFPXGZIRX с CBYYXGZIRX с EGRIX
Часто сравнивают с PADZX:
PADZX с GIOIXPADZX с CBYYXPADZX с GSYPADZX с AGGPADZX с SDVYPADZX с AGZDPADZX с SPY

Сравнение комиссий GZIRX и PADZX

GZIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PADZX в 0.72%.

GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund

Доходность на риск

GZIRX vs. PADZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GZIRX
Ранг доходности на риск GZIRX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GZIRX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GZIRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GZIRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GZIRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GZIRX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PADZX
Ранг доходности на риск PADZX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADZX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADZX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADZX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADZX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADZX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GZIRX c PADZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GZIRXPADZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.66

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

5.91

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.36

-0.91

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

5.09

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

18.38

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GZIRX vs. PADZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GZIRX на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADZX равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GZIRX и PADZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GZIRXPADZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.66

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

1.90

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

1.37

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.18

-0.29

Корреляция

Корреляция между GZIRX и PADZX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GZIRX и PADZX

Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности PADZX в 4.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GZIRX
Goldman Sachs Strategic Income Fund		5.25%4.06%6.61%3.36%2.38%2.34%3.76%3.38%2.66%1.33%2.18%4.59%
PADZX
PGIM Absolute Return Bond Fund		4.68%5.07%5.18%4.09%2.89%2.40%3.41%10.79%5.02%2.75%2.36%2.38%

Просадки

Сравнение просадок GZIRX и PADZX

Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки PADZX в -17.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и PADZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GZIRXPADZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.90%

-17.99%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.72%

-0.66%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.86%

-4.05%

-3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.90%

-17.99%

+4.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-0.54%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-0.96%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.24%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GZIRX и PADZX

Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с PGIM Absolute Return Bond Fund (PADZX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GZIRXPADZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

0.36%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

1.10%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94%

1.72%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

2.06%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

3.13%

+0.58%