Сравнение GZIRX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
GZIRX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 29 июн. 2010 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GZIRX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GZIRX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | -1.31% | 8.49% | 6.13% | 10.37% | -3.83% | -1.44% | 9.51% | 5.96% | -2.25% | -0.15% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, GZIRX показывает доходность -1.31%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции GZIRX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 3.43% против 3.75% соответственно.
GZIRX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 6.74%
- 5 лет*
- 3.95%
- 10 лет*
- 3.43%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GZIRX и DFLEX
GZIRX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
GZIRX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
GZIRX
DFLEX
Сравнение GZIRX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GZIRX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 3.31 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 5.22 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.93 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 4.16 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | 17.90 | -8.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GZIRX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 3.31 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.18 | 1.61 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GZIRX и DFLEX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GZIRX и DFLEX
Дивидендная доходность GZIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GZIRX Goldman Sachs Strategic Income Fund | 5.25% | 4.06% | 6.61% | 3.36% | 2.38% | 2.34% | 3.76% | 3.38% | 2.66% | 1.33% | 2.18% | 4.59% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок GZIRX и DFLEX
Максимальная просадка GZIRX за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GZIRX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GZIRX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -17.29% | +3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.72% | -1.14% | -1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.86% | -11.00% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.90% | -17.29% | +3.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -1.14% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -1.57% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.27% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности GZIRX и DFLEX
Goldman Sachs Strategic Income Fund (GZIRX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что GZIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GZIRX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.69% | 0.63% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 0.98% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.94% | 1.44% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.36% | 1.93% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.71% | 2.73% | +0.98% |