Сравнение GYLD с THRV
GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. GYLD is passively managed, while THRV is actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GYLD charges 0.75%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности GYLD и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GYLD показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
GYLD
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 4.68%
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GYLD и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.91% | 3.40% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between GYLD and THRV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GYLD vs. THRV — Ранг доходности на риск
GYLD
THRV
Сравнение GYLD c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GYLD | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GYLD | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 1.04 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок GYLD и THRV
Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GYLD | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.03% | -1.50% | -53.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -0.51% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -0.44% | -13.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GYLD и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GYLD | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 2.92% | +9.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 2.92% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 2.92% | +13.66% |
Сравнение комиссий GYLD и THRV
GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GYLD и THRV
Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, что больше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.37% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GYLD and THRV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 4.71% for THRV.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Prospera Funds. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для GYLD и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор