PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GYLD с ORO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GYLD и ORO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GYLD показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у ORO с доходностью 7.13%.


GYLD

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.76%
С начала года
7.91%
6 месяцев
10.25%
1 год
15.94%
3 года*
15.50%
5 лет*
6.21%
10 лет*
4.68%

ORO

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.85%
С начала года
7.13%
6 месяцев
6.27%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GYLD и ORO


2026 (YTD)2025
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.91%4.14%
ORO
Arrow Valtoro ETF
7.13%-8.96%

Correlation

The correlation between GYLD and ORO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2025 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Arrow Valtoro ETF

Доходность на риск

GYLD vs. ORO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 5454
Ранг коэф-та Мартина

ORO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GYLD c ORO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) и Arrow Valtoro ETF (ORO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GYLDORODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.19

GYLD vs. ORO - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GYLDOROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.17

+0.37

Просадки

Сравнение просадок GYLD и ORO

Максимальная просадка GYLD за все время составила -55.03%, что больше максимальной просадки ORO в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GYLD и ORO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GYLDOROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-12.46%

-42.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-6.56%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-6.54%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности GYLD и ORO


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GYLDOROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

23.68%

-10.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

23.68%

-9.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

23.68%

-7.10%

Сравнение комиссий GYLD и ORO

GYLD берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ORO в 1.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GYLD и ORO

Дивидендная доходность GYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.37%, тогда как ORO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.37%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%
ORO
Arrow Valtoro ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


GYLD and ORO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.

GYLD has the higher dividend yield at 7.37%, compared with 0.00% for ORO.

GYLD is categorized as Diversified Portfolio, while ORO is Tactical Allocation. Their fees differ too: 0.75% for GYLD and 1.25% for ORO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GYLD и ORO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор