PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GXXIX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GXXIX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GXXIX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GXXIX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		-7.53%3.82%10.11%15.19%-26.55%81.37%29.56%36.96%-6.73%20.42%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, GXXIX показывает доходность -7.53%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции GXXIX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 13.33% против 15.31% соответственно.

GXXIX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-7.53%
6 месяцев
-7.78%
1 год
2.72%
3 года*
5.62%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.33%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с GXXIX:
GXXIX с PROVXGXXIX с FGCKXGXXIX с JLGRXGXXIX с FSPGXGXXIX с MFEIXGXXIX с FDTEXGXXIX с FNCMX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с GQEPXMRFOX с SPYMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий GXXIX и MRFOX

GXXIX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund

Доходность на риск

GXXIX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GXXIX
Ранг доходности на риск GXXIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXXIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXXIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXXIX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GXXIXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.33

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

0.57

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.68

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.15

1.75

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GXXIX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXXIX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXXIX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GXXIXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.92

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.07

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.06

-0.46

Корреляция

Корреляция между GXXIX и MRFOX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GXXIX и MRFOX

Дивидендная доходность GXXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXXIX
abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund		2.48%2.30%0.00%0.28%0.39%59.39%14.10%9.76%12.93%10.11%12.20%5.82%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GXXIX и MRFOX

Максимальная просадка GXXIX за все время составила -33.65%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXXIX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GXXIXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.65%

-29.10%

-4.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.78%

-7.09%

-4.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.65%

-12.98%

-20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.65%

-29.10%

-4.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.87%

-5.32%

-5.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-2.37%

-3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.77%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности GXXIX и MRFOX

abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GXXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GXXIXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.04%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

7.08%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

11.83%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.78%

12.04%

+15.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.72%

14.29%

+9.43%