Сравнение GXUS с VIDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Vident International Equity Fund (VIDI).
GXUS и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GXUS - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets ex United States Large & Mid Cap Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 31 мая 2023 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GXUS и VIDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GXUS и VIDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 3.76% | 31.47% | 4.61% | 6.23% |
VIDI Vident International Equity Fund | 8.20% | 41.83% | 6.03% | 11.29% |
Доходность по периодам
С начала года, GXUS показывает доходность 3.76%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%.
GXUS
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VIDI
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 15.18%
- 1 год
- 45.72%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GXUS и VIDI
GXUS берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.
Доходность на риск
GXUS vs. VIDI — Ранг доходности на риск
GXUS
VIDI
Сравнение GXUS c VIDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXUS | VIDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 2.67 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 3.39 | -1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.54 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 3.73 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 16.32 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXUS | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.67 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.38 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между GXUS и VIDI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXUS и VIDI
Дивидендная доходность GXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что меньше доходности VIDI в 4.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXUS Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF | 2.43% | 2.66% | 2.87% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIDI Vident International Equity Fund | 4.10% | 4.26% | 4.93% | 4.14% | 5.85% | 4.62% | 2.51% | 3.35% | 2.80% | 2.21% | 1.92% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок GXUS и VIDI
Максимальная просадка GXUS за все время составила -13.90%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXUS и VIDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| GXUS | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.90% | -48.39% | +34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -12.48% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -6.20% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.85% | -10.51% | +7.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.85% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXUS и VIDI
Goldman Sachs MarketBeta(R) Total International Equity ETF (GXUS) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Vident International Equity Fund (VIDI) с волатильностью 7.06%. Это указывает на то, что GXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GXUS | VIDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 7.06% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.64% | 11.16% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.24% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 15.83% | -0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 17.99% | -3.07% |