Сравнение GXTG с NZAC
GXTG (Global X Thematic Growth ETF) and NZAC (SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF) are both Global Equities funds - GXTG tracks the Solactive Thematic Growth Index while NZAC tracks the MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GXTG returned -12.78%/yr vs 9.54%/yr for NZAC. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXTG charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for NZAC.
Доходность
Сравнение доходности GXTG и NZAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 7.28%.
GXTG
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
NZAC
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.08%
- С начала года
- 7.28%
- 1 год
- 18.06%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам GXTG и NZAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.74% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 7.28% | 20.55% | 16.67% | 23.22% | -19.77% | 18.35% | 17.21% | 5.07% |
Correlation
The correlation between GXTG and NZAC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.75 |
The correlation between GXTG and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXTG vs. NZAC — Ранг доходности на риск
GXTG
NZAC
Сравнение GXTG c NZAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXTG | NZAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.80 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 7.32 | -8.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXTG и NZAC
Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и NZAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXTG | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.81% | -33.72% | -34.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.65% | -10.10% | -14.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.97% | -16.19% | -13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.17% | -28.31% | -32.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.74% | -2.23% | -59.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.29% | -5.29% | -38.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.51% | 2.47% | +9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXTG и NZAC
Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXTG | NZAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.35% | 3.77% | +6.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.82% | 11.51% | +12.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 13.75% | +16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.45% | 16.95% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.96% | 17.04% | +12.92% |
Сравнение комиссий GXTG и NZAC
GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXTG и NZAC
Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности NZAC в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXTG Global X Thematic Growth ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NZAC SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF | 2.07% | 1.90% | 1.88% | 1.65% | 1.81% | 1.62% | 1.59% | 2.17% | 2.53% | 2.20% | 2.00% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
GXTG and NZAC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXTG has higher volatility (10.35%) compared to NZAC (3.77%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs NZAC's -33.72%.
On 5-year performance, NZAC leads with 9.54% vs -12.78% for GXTG. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NZAC has performed better with a 9.54% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.
NZAC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.55% for GXTG.
GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.12% for NZAC.
NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXTG и NZAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор