PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXTG с NZAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXTG и NZAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXTG показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у NZAC с доходностью 7.28%.


GXTG

1 день
-4.51%
1 месяц
-17.53%
6 месяцев
-9.23%
С начала года
-3.20%
1 год
-8.62%
3 года*
-5.63%
5 лет*
-12.78%
10 лет*

NZAC

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.61%
6 месяцев
6.08%
С начала года
7.28%
1 год
18.06%
3 года*
16.58%
5 лет*
9.54%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXTG и NZAC


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GXTG
Global X Thematic Growth ETF
-3.20%3.52%-3.55%10.26%-48.08%3.21%61.07%4.74%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
7.28%20.55%16.67%23.22%-19.77%18.35%17.21%5.07%

Correlation

The correlation between GXTG and NZAC is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г.

0.75

The correlation between GXTG and NZAC has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Thematic Growth ETF

SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF

Доходность на риск

GXTG vs. NZAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXTG
Ранг доходности на риск GXTG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXTG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXTG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXTG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXTG: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXTG: 66
Ранг коэф-та Мартина

NZAC
Ранг доходности на риск NZAC: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NZAC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NZAC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NZAC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NZAC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NZAC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXTG c NZAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Thematic Growth ETF (GXTG) и SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


GXTGNZACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.80

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.75

7.32

-8.07

GXTG vs. NZAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GXTG на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NZAC равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GXTG и NZAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GXTG и NZAC

Максимальная просадка GXTG за все время составила -67.81%, что больше максимальной просадки NZAC в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXTG и NZAC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXTGNZACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.81%

-33.72%

-34.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.65%

-10.10%

-14.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.97%

-16.19%

-13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.17%

-28.31%

-32.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.74%

-2.23%

-59.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.29%

-5.29%

-38.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.51%

2.47%

+9.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GXTG и NZAC

Global X Thematic Growth ETF (GXTG) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF (NZAC) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что GXTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NZAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXTGNZACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

3.77%

+6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.82%

11.51%

+12.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.78%

13.75%

+16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.45%

16.95%

+11.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.96%

17.04%

+12.92%

Сравнение комиссий GXTG и NZAC

GXTG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии NZAC в 0.12%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXTG и NZAC

Дивидендная доходность GXTG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности NZAC в 2.07%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXTG
Global X Thematic Growth ETF
1.55%1.40%1.08%1.99%1.48%1.56%0.48%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%
NZAC
SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
2.07%1.90%1.88%1.65%1.81%1.62%1.59%2.17%2.53%2.20%2.00%2.40%

Часто задаваемые вопросы


GXTG and NZAC have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GXTG has higher volatility (10.35%) compared to NZAC (3.77%). In terms of maximum drawdown, GXTG dropped -67.81% vs NZAC's -33.72%.

On 5-year performance, NZAC leads with 9.54% vs -12.78% for GXTG. On fees, NZAC is cheaper at 0.12% per year. On volatility, NZAC has been the lower-risk option at 3.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NZAC has performed better with a 9.54% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NZAC is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for GXTG.

NZAC has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.55% for GXTG.

GXTG tracks Solactive Thematic Growth Index, while NZAC tracks MSCI ACWI Climate Paris Aligned Index. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.50% for GXTG and 0.12% for NZAC.

NZAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXTG и NZAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор