Сравнение GXPT с ALAI
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and ALAI (Alger AI Enablers & Adopters ETF) are both Technology Equities funds. GXPT is passively managed, while ALAI is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for ALAI.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и ALAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 16.86%, что значительно ниже, чем у ALAI с доходностью 23.84%.
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALAI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- 23.84%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 55.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и ALAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 23.84% | 17.69% |
Correlation
The correlation between GXPT and ALAI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. ALAI — Ранг доходности на риск
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ALAI
Сравнение GXPT c ALAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Alger AI Enablers & Adopters ETF (ALAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPT | ALAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.85 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и ALAI
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки ALAI в -29.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и ALAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -29.36% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -4.34% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -5.12% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и ALAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | ALAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.91% | 25.98% | -3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.91% | 28.89% | -5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.91% | 28.89% | -5.98% |
Сравнение комиссий GXPT и ALAI
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ALAI в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и ALAI
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности ALAI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | 1.21% | 1.50% | 0.66% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and ALAI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ALAI.
ALAI has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.12% for GXPT.
They also come from different issuers: Global X and Alger. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.55% for ALAI.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и ALAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор