Сравнение GXPS с TRFK
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and TRFK (Pacer Data and Digital Revolution ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while TRFK is a Technology Equities fund tracking the Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for TRFK.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и TRFK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью 64.96%.
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRFK
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 24.68%
- С начала года
- 64.96%
- 6 месяцев
- 57.34%
- 1 год
- 97.75%
- 3 года*
- 52.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и TRFK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 64.96% | 4.37% |
Correlation
The correlation between GXPS and TRFK is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. TRFK — Ранг доходности на риск
GXPS
TRFK
Сравнение GXPS c TRFK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.54 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и TRFK
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и TRFK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -29.06% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -2.99% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.04% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и TRFK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | TRFK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 27.82% | -13.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 28.94% | -15.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 28.94% | -15.00% |
Сравнение комиссий GXPS и TRFK
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии TRFK в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и TRFK
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности TRFK в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRFK Pacer Data and Digital Revolution ETF | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.20% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and TRFK have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for TRFK.
GXPS has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.01% for TRFK.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while TRFK is Technology Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while TRFK tracks Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.60% for TRFK.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и TRFK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор