Сравнение GXPS с FTEC
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и FTEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 7.14%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.
GXPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.14%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTEC
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- 18.21%
- С начала года
- 31.89%
- 6 месяцев
- 30.74%
- 1 год
- 60.87%
- 3 года*
- 33.93%
- 5 лет*
- 22.49%
- 10 лет*
- 25.57%
Сравнение доходности по годам GXPS и FTEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 7.14% | -1.72% |
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 31.89% | 10.59% |
Correlation
The correlation between GXPS and FTEC is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. FTEC — Ранг доходности на риск
GXPS
FTEC
Сравнение GXPS c FTEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.99 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и FTEC
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и FTEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -34.95% | +25.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.49% | -6.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.87% | -5.56% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и FTEC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | FTEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.97% | 20.63% | -6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 25.23% | -11.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.97% | 24.69% | -10.72% |
Сравнение комиссий GXPS и FTEC
GXPS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и FTEC
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности FTEC в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 0.32% | 0.43% | 0.49% | 0.77% | 0.93% | 0.63% | 0.83% | 1.03% | 1.20% | 0.96% | 1.25% | 1.27% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and FTEC have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for GXPS.
GXPS has the higher dividend yield at 0.56%, compared with 0.32% for FTEC.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while FTEC is Technology Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while FTEC tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Fidelity. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.08% for FTEC.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и FTEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор