PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GXPE с NVIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GXPE и NVIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GXPE показывает доходность 30.84%, что значительно выше, чем у NVIR с доходностью 22.82%.


GXPE

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.57%
С начала года
30.84%
6 месяцев
28.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

NVIR

1 день
0.53%
1 месяц
-1.37%
С начала года
22.82%
6 месяцев
19.20%
1 год
37.51%
3 года*
20.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GXPE и NVIR


Correlation

The correlation between GXPE and NVIR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г.

0.75

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X PureCap MSCI Energy ETF

Horizon Kinetics Energy Remediation ETF

Доходность на риск

GXPE vs. NVIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GXPE

NVIR
Ранг доходности на риск NVIR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVIR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVIR: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVIR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVIR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVIR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GXPE c NVIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Energy ETF (GXPE) и Horizon Kinetics Energy Remediation ETF (NVIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GXPE vs. NVIR - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GXPENVIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.91

+1.24

Просадки

Сравнение просадок GXPE и NVIR

Максимальная просадка GXPE за все время составила -12.37%, что меньше максимальной просадки NVIR в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPE и NVIR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GXPENVIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.37%

-22.47%

+10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-2.57%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-4.58%

+1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GXPE и NVIR


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GXPENVIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

15.98%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

19.23%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

19.23%

+1.15%

Сравнение комиссий GXPE и NVIR

GXPE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NVIR в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GXPE и NVIR

Дивидендная доходность GXPE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности NVIR в 0.75%


ПозицияTTM202520242023
GXPE
Global X PureCap MSCI Energy ETF
0.92%1.20%0.00%0.00%
NVIR
Horizon Kinetics Energy Remediation ETF
0.75%0.92%1.50%1.34%

Часто задаваемые вопросы


GXPE and NVIR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXPE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXPE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for NVIR.

GXPE has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.75% for NVIR.

They also come from different issuers: Global X and Horizon. Their fees differ too: 0.15% for GXPE and 0.85% for NVIR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GXPE и NVIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор