Сравнение GXPD с XRT
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - GXPD tracks the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index while XRT tracks the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XRT.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и XRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -1.99%.
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRT
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -1.99%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- -0.84%
- 10 лет*
- 8.56%
Сравнение доходности по годам GXPD и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -1.99% | 3.21% |
Correlation
The correlation between GXPD and XRT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.58 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. XRT — Ранг доходности на риск
GXPD
XRT
Сравнение GXPD c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.35 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и XRT
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и XRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -65.81% | +49.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -13.82% | +8.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -15.00% | +10.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и XRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 20.42% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 26.90% | -6.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 27.16% | -7.15% |
Сравнение комиссий GXPD и XRT
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XRT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и XRT
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности XRT в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.83% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and XRT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XRT.
XRT has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.19% for GXPD.
GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.35% for XRT.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и XRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор