Сравнение GXPD с SHLD
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - GXPD is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Both are passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GXPD показывает доходность -0.76%, а SHLD немного выше – -0.74%.
GXPD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPD и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.76% | 5.44% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | 4.81% |
Correlation
The correlation between GXPD and SHLD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. SHLD — Ранг доходности на риск
GXPD
SHLD
Сравнение GXPD c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.03 | -1.76 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и SHLD
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -20.10% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -17.57% | +12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -3.21% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и SHLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 24.08% | -4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 21.14% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 21.14% | -1.18% |
Сравнение комиссий GXPD и SHLD
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SHLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и SHLD
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности SHLD в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and SHLD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SHLD.
SHLD has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.19% for GXPD.
GXPD is categorized as Consumer Discretionary Equities, while SHLD is Aerospace & Defense. GXPD tracks MSCI USA Consumer Discretionary PureCap Index, while SHLD tracks Global X Defense Tech Index. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.50% for SHLD.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор