Сравнение GXPD с IEDI
GXPD (Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. GXPD is passively managed, while IEDI is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPD charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.
Доходность
Сравнение доходности GXPD и IEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPD показывает доходность -0.87%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью -1.90%.
GXPD
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEDI
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- -2.73%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPD и IEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | -0.87% | 5.44% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.90% | -0.93% |
Correlation
The correlation between GXPD and IEDI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPD vs. IEDI — Ранг доходности на риск
GXPD
IEDI
Сравнение GXPD c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF (GXPD) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPD | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок GXPD и IEDI
Максимальная просадка GXPD за все время составила -16.61%, что меньше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPD и IEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPD | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.61% | -30.60% | +13.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.48% | -7.63% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -6.93% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPD и IEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPD | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.01% | 13.46% | +6.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.01% | 18.21% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.01% | 19.45% | +0.56% |
Сравнение комиссий GXPD и IEDI
GXPD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IEDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPD и IEDI
Дивидендная доходность GXPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности IEDI в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.99% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
GXPD and IEDI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPD is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for IEDI.
IEDI has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.19% for GXPD.
They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.15% for GXPD and 0.18% for IEDI.
Подберите оптимальное распределение для GXPD и IEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор