Сравнение GXLV.L с SWLD.L
GXLV.L (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and SWLD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GXLV.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD, while SWLD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLV.L returned 3.78%/yr vs 17.80%/yr for SWLD.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. GXLV.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SWLD.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLV.L и SWLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLV.L показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SWLD.L с доходностью 10.05%.
GXLV.L
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SWLD.L
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLV.L и SWLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLV.L SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -1.77% | 6.82% | 3.59% | -3.78% | 7.82% |
SWLD.L SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.05% | 12.85% | 21.19% | 17.70% | -6.34% |
Correlation
The correlation between GXLV.L and SWLD.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLV.L vs. SWLD.L — Ранг доходности на риск
GXLV.L
SWLD.L
Сравнение GXLV.L c SWLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLV.L | SWLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.51 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 4.13 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 16.60 | -11.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLV.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 2.70 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.92 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок GXLV.L и SWLD.L
Максимальная просадка GXLV.L за все время составила -19.59%, что меньше максимальной просадки SWLD.L в -25.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLV.L и SWLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLV.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.59% | -25.85% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -6.57% | -4.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -18.65% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -0.19% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -3.17% | -2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 1.64% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLV.L и SWLD.L
SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) имеет более высокую волатильность в 5.53% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWLD.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что GXLV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLV.L | SWLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 2.52% | +3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 7.23% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 10.06% | +8.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 13.21% | +7.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 15.25% | +5.35% |
Сравнение комиссий GXLV.L и SWLD.L
GXLV.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SWLD.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLV.L и SWLD.L
Ни GXLV.L, ни SWLD.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLV.L and SWLD.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SWLD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SWLD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for GXLV.L.
GXLV.L is categorized as Health & Biotech Equities, while SWLD.L is Global Equities. GXLV.L tracks MSCI World/Health Care NR USD, while SWLD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.15% for GXLV.L and 0.12% for SWLD.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLV.L и SWLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор