Сравнение GXLV.L с KURE.L
GXLV.L (SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF) and KURE.L (KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD) are both Health & Biotech Equities funds tracking the MSCI World/Health Care NR USD, from State Street and MLC Management respectively. Both are passively managed. Over the past year, GXLV.L returned 16.55% vs -10.03% for KURE.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GXLV.L charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for KURE.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLV.L и KURE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLV.L торгуется в GBP, в то время как KURE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KURE.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLV.L показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у KURE.L с доходностью -10.32%.
GXLV.L
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KURE.L
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -11.57%
- С начала года
- -10.32%
- 6 месяцев
- -20.07%
- 1 год
- -10.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLV.L и KURE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLV.L SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF | -1.77% | 13.75% |
KURE.L KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD | -10.32% | 11.24% |
Correlation
The correlation between GXLV.L and KURE.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLV.L vs. KURE.L — Ранг доходности на риск
GXLV.L
KURE.L
Сравнение GXLV.L c KURE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) и KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLV.L | KURE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.97 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | -0.27 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | -0.56 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLV.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.31 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | -0.01 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок GXLV.L и KURE.L
Максимальная просадка GXLV.L за все время составила -19.59%, что меньше максимальной просадки KURE.L в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLV.L и KURE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLV.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.59% | -29.65% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -29.65% | +18.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -29.65% | +24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -10.97% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.07% | 14.42% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLV.L и KURE.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Health Care Select Sector UCITS ETF (GXLV.L) составляет 5.53%, в то время как у KraneShares MSCI All China Health Care Index UCITS ETF USD (KURE.L) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что GXLV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KURE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLV.L | KURE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 6.97% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 17.88% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.62% | 26.43% | -7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.60% | 26.09% | -5.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 26.09% | -5.49% |
Сравнение комиссий GXLV.L и KURE.L
GXLV.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KURE.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLV.L и KURE.L
Ни GXLV.L, ни KURE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLV.L and KURE.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLV.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLV.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for KURE.L.
Both ETFs track MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: State Street and MLC Management. Their fees differ too: 0.15% for GXLV.L and 0.65% for KURE.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLV.L и KURE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор