Сравнение GXLM с CBTO
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and CBTO (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October) are both exchange-traded funds - GXLM is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale, while CBTO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и CBTO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у CBTO с доходностью -8.32%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBTO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- -11.12%
- С начала года
- -8.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLM и CBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -47.75% |
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | -8.32% | -13.82% |
Correlation
The correlation between GXLM and CBTO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. CBTO — Ранг доходности на риск
GXLM
CBTO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GXLM c CBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October (CBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | CBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и CBTO
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки CBTO в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и CBTO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -21.27% | -72.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -21.15% | -51.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -15.78% | -54.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и CBTO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | CBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 11.88% | +86.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 11.88% | +135.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 11.88% | +135.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и CBTO
GXLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBTO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTO Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - October | 0.24% | 0.22% |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and CBTO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTO has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.00% for GXLM.
GXLM is categorized as Cryptocurrency, while CBTO is Defined Outcome. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и CBTO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор