Сравнение GXLM с BCDF
GXLM (Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM)) and BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, GXLM returned -16.15%/yr vs 14.28%/yr for BCDF. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GXLM и BCDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXLM показывает доходность 24.61%, что значительно выше, чем у BCDF с доходностью 4.63%.
GXLM
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -6.66%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 24.61%
- 1 год
- -52.30%
- 3 года*
- -16.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXLM и BCDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 24.61% | -50.11% | 15.60% | 532.21% | -51.53% |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 14.87% | 24.99% | -21.71% |
Correlation
The correlation between GXLM and BCDF is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLM vs. BCDF — Ранг доходности на риск
GXLM
BCDF
Сравнение GXLM c BCDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) и Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXLM | BCDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.27 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 0.84 | -1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXLM и BCDF
Максимальная просадка GXLM за все время составила -94.01%, что больше максимальной просадки BCDF в -27.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLM и BCDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLM | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.01% | -27.70% | -66.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.88% | -14.02% | -57.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.19% | -14.02% | -64.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.46% | -6.38% | -66.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.46% | -9.80% | -60.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.76% | 4.60% | +49.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLM и BCDF
Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) (GXLM) имеет более высокую волатильность в 23.77% по сравнению с Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что GXLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLM | BCDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 5.15% | +18.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.10% | 11.34% | +49.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.76% | 15.44% | +83.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 147.79% | 16.93% | +130.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.79% | 16.93% | +130.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLM и BCDF
GXLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
GXLM Grayscale Stellar Lumens Trust (XLM) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXLM and BCDF have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXLM has higher volatility (23.77%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, GXLM dropped -94.01% vs BCDF's -27.70%.
On 3-year performance, BCDF leads with 14.28% vs -16.15% for GXLM. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BCDF has performed better with a 14.28% return vs -16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for GXLM.
They also come from different issuers: Grayscale and Horizon.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GXLM и BCDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор