Сравнение GXLF.L с XLFS.L
GXLF.L (SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF) and XLFS.L (Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both Financials Equities funds - GXLF.L tracks the MSCI World/Financials NR USD while XLFS.L tracks the S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLF.L returned 15.45%/yr vs 15.52%/yr for XLFS.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GXLF.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLFS.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLF.L и XLFS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLF.L торгуется в GBP, в то время как XLFS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLFS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLF.L показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у XLFS.L с доходностью -4.53%.
GXLF.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -3.17%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLFS.L
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 2.25%
- С начала года
- -4.53%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 4.66%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.11%
- 10 лет*
- 13.02%
Сравнение доходности по годам GXLF.L и XLFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLF.L SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF | -4.87% | 7.31% | 32.20% | 6.05% | -1.25% |
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -4.56% | 6.80% | 32.42% | 6.51% | -2.11% |
Correlation
The correlation between GXLF.L and XLFS.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2022 г. | 0.94 |
The correlation between GXLF.L and XLFS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLF.L vs. XLFS.L — Ранг доходности на риск
GXLF.L
XLFS.L
Сравнение GXLF.L c XLFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) и Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLF.L | XLFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 0.35 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLF.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.31 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.61 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок GXLF.L и XLFS.L
Максимальная просадка GXLF.L за все время составила -18.21%, что меньше максимальной просадки XLFS.L в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLF.L и XLFS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLF.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.21% | -35.78% | +17.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -13.13% | +0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.21% | -18.78% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -6.47% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -6.60% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 5.45% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLF.L и XLFS.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF (GXLF.L) составляет 4.36%, в то время как у Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что GXLF.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLF.L | XLFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.68% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.64% | 11.44% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 14.92% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 18.54% | -1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 20.81% | -3.82% |
Сравнение комиссий GXLF.L и XLFS.L
GXLF.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLFS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLF.L и XLFS.L
Ни GXLF.L, ни XLFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, GXLF.L and XLFS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, XLFS.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLFS.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for GXLF.L.
GXLF.L tracks MSCI World/Financials NR USD, while XLFS.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for GXLF.L and 0.14% for XLFS.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLF.L и XLFS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор