Сравнение XLFS.L с IUFS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L).
XLFS.L и IUFS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Financials Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. IUFS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Financials Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XLFS.L и IUFS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XLFS.L и IUFS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLFS.L Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc | -9.48% | 14.99% | 30.15% | 12.12% | -11.03% | 36.17% | -3.47% | 31.51% | -14.44% | 22.86% |
IUFS.L iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc | -9.56% | 15.05% | 30.22% | 12.12% | -11.04% | 36.28% | -3.33% | 31.22% | -14.36% | 23.02% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLFS.L показывает доходность -9.48%, а IUFS.L немного ниже – -9.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLFS.L имеют среднегодовую доходность 12.17%, а акции IUFS.L немного впереди с 12.20%.
XLFS.L
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -9.48%
- 6 месяцев
- -6.73%
- 1 год
- 1.02%
- 3 года*
- 17.29%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 12.17%
IUFS.L
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -6.71%
- 1 год
- 1.03%
- 3 года*
- 17.37%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 12.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLFS.L и IUFS.L
XLFS.L берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии IUFS.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XLFS.L vs. IUFS.L — Ранг доходности на риск
XLFS.L
IUFS.L
Сравнение XLFS.L c IUFS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) и iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XLFS.L | IUFS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 0.11 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XLFS.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.51 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между XLFS.L и IUFS.L составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLFS.L и IUFS.L
Ни XLFS.L, ни IUFS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XLFS.L и IUFS.L
Максимальная просадка XLFS.L за все время составила -42.76%, примерно равная максимальной просадке IUFS.L в -42.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLFS.L и IUFS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XLFS.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -42.92% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.93% | -13.95% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -26.02% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -42.92% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.33% | -11.29% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -7.85% | +0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.62% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLFS.L и IUFS.L
Текущая волатильность для Invesco Financials S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLFS.L) составляет 5.13%, в то время как у iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD Acc (IUFS.L) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что XLFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUFS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XLFS.L | IUFS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.13% | 5.40% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.89% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.61% | 18.61% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.01% | 19.02% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 21.07% | -0.15% |