Сравнение GXLE.L с USSC.L
GXLE.L (SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF) and USSC.L (SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF) are both exchange-traded funds - GXLE.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while USSC.L is a Small Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GXLE.L returned 14.18%/yr vs 16.77%/yr for USSC.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. GXLE.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for USSC.L.
Доходность
Сравнение доходности GXLE.L и USSC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
GXLE.L торгуется в GBP, в то время как USSC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USSC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, GXLE.L показывает доходность 30.65%, что значительно выше, чем у USSC.L с доходностью 14.21%.
GXLE.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 30.65%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 47.66%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USSC.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 38.05%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам GXLE.L и USSC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GXLE.L SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 30.65% | 2.22% | 5.51% | -5.03% | 26.48% |
USSC.L SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF | 14.21% | 6.56% | 10.22% | 17.02% | -1.42% |
Correlation
The correlation between GXLE.L and USSC.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between GXLE.L and USSC.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXLE.L vs. USSC.L — Ранг доходности на риск
GXLE.L
USSC.L
Сравнение GXLE.L c USSC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) и SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GXLE.L | USSC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 5.31 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 17.68 | -8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXLE.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 2.41 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок GXLE.L и USSC.L
Максимальная просадка GXLE.L за все время составила -23.60%, что меньше максимальной просадки USSC.L в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXLE.L и USSC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXLE.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.60% | -43.40% | +19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -7.13% | -9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.60% | -28.91% | +5.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.95% | 0.00% | -8.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.77% | -7.95% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.24% | 2.15% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXLE.L и USSC.L
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF (GXLE.L) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF (USSC.L) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что GXLE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXLE.L | USSC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.27% | 3.69% | +5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.29% | 10.24% | +10.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 15.72% | +8.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.52% | 20.60% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 22.18% | +3.34% |
Сравнение комиссий GXLE.L и USSC.L
GXLE.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии USSC.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXLE.L и USSC.L
Ни GXLE.L, ни USSC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
GXLE.L and USSC.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for USSC.L.
GXLE.L is categorized as Energy Equities, while USSC.L is Small Cap Value Equities. GXLE.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while USSC.L tracks MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. Their fees differ too: 0.15% for GXLE.L and 0.30% for USSC.L.
Подберите оптимальное распределение для GXLE.L и USSC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор